Risco de mercado é a exposição que o proprietário de um ativo tem a potenciais ganhos ou perdas futuros. O risco pode ser causado por vários fatores que afetam o ativo ou o mercado.
Muitas vezes, o risco pode ser qualificado e medido aplicando técnicas estatísticas.
A falta de precisão na avaliação pode ser causada por vários fatores, como: perturbação do mercado, indisponibilidade de dados, método ou modelo de avaliação.
A perturbação do mercado acontece com compra ou venda em pânico, perda de liquidez, etc ….
A falta de dados relevantes causará incerteza na avaliação.
Métodos diferentes nem sempre produzem o mesmo resultado e podem ser uma fonte de incerteza na avaliação.
Todas as avaliações contêm um elemento de incerteza, porém é necessário considerar os limites oficiais aceitáveis.
Uma medida quantitativa deve sempre ser acompanhada de uma narrativa descrevendo a causa e a natureza da incerteza.
Os avaliadores precisam de dados para suportar os valores e em tempos de grandes incertezas, existem apenas estimativas imprecisas.
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